HTS程式碼:比例突破策略

趁著假日寫了一個簡單的突破程式


採取比例突破的方式來做進出的依據

只要是依據前高/前低來作為進出的做法

看起來還算不錯

採樣樣本為:HTS 台指期 30分K 2000根

採用手續費500,滑價:5點 ;always都有單子在市場內,不停損


優點:勝率高,平均收益>2 ,進出次數少


缺點:對大評價損失有點大(因為我的自有資本只有40萬而已)

獲利曲線也是平準的向上

下次我再弄一下TS的程式做更長期的測試

不過不知道有沒有人有2000年以後台指期30分的資料